BPF Eurostoxx ESG 50
Suggestion de portefeuille du 15 Janvier 2021
| Tickers | Pondération | Clôture 15/01/2021 | |
| ASML HLDG | ASML.AS | 4% | 435,85 |
| KONINKLIJKE DSM | DSM.AS | 15% | 141,65 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1% | 124,35 |
| HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 15% | 881,00 |
| IBERDROLA | IBE.MC | 15% | 11,92 |
| NESTE | NESTE.HE | 9% | 60,42 |
| RWE | RWE.DE | 1% | 37,30 |
| CELLNEX TELECOM | CLNX.MC | 15% | 46,58 |
| DEUTSCHE POST | DPW.DE | 10% | 42,70 |
| KONE B | KNEBV.HE | 15% | 65,60 |
| 100% | |||
| BPF Eurostoxx ESG 50 | Euro Stoxx 50 | ||
| Ecarts types | 1,2058% | 1,5006% | |
| Value at Risk 95 - 20 days | 10,57% | 13,15% |
L'indice
L'Euro Stoxx ESG 50 est un indice européen composé des 50 entreprises leaders respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernances très précis.
Les avantages de l'indice Euro Stoxx ESG 50 :
- Toutes les valeurs sont en Euro, donc pas de risque de change.
- L'indice est uniquement composé de grandes capitalisations, les valeurs sont très liquides et représentent un risque de faillite très faible.
- La zone géographique de l'indice est très large ce qui permet de saisir des opportunités dans tous les pays d'Europe.
- C'est bon pour le planète
La stratégie
- Analyser l'historiques des titres sur 2 années glissantes (Rendement hors dividende, Value at Risk, Ecarts types, Variances)
- Selectionner les 10 valeurs ayant le meilleur couple rentabilité/risque (Ratio de Sharpe)
- Calcul de la meilleure pondération du portefeuille, pour un risque global minimum (Matrice Variance - Covariance, Théorie de Markowitz)
- Pondération maximum 15% du portefeuille
- Pondération minimum 1% du portefeuillle
- Mise à jour mensuelle
Backtest et validation de la stratégie
Stratégie testée sur les années 2019 et 2020 :
Résultat du portefeuille calculé BPF Eurostoxx ESG 50 : +53.81%
Résultat de l'indice Euro Stoxx 50 : +14.21%
Cette stratégie validée.
Details du backtest ici
