BPF Eurostoxx 50
Suggestion de portefeuille du 15 Janvier 2021
| Tickers | Pondération | Clôture 15/01/2021 | |
| ADYEN | ADYEN.AS | 18% | 1 789,00 |
| ASML HLDG | ASML.AS | 2% | 435,85 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2% | 124,35 |
| IBERDROLA | IBE.MC | 20% | 11,92 |
| LVMH MOET HENNESSY | MC.PA | 2% | 493,95 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | FLTR.IR | 7% | 167,60 |
| KONE B | KNEBV.HE | 20% | 65,60 |
| DEUTSCHE POST | DPW.DE | 7% | 42,70 |
| ENEL | ENEL.MI | 2% | 8,86 |
| L'OREAL | OR.PA | 20% | 298,40 |
| 100% |
| BPF Euro Stoxx 50 | Euro Stoxx 50 | |
| Ecarts types | 1,1848% | 1,5006% |
| Value at Risk 95 - 20 days | 10,39% | 13,15% |
L'indice
L'Euro Stoxx 50 est un indice européen composé des 50 plus grandes entreprises de la zone européene.
Les avantages de l'indice Euro Stoxx 50 :
- Toutes les valeurs sont en Euro, donc pas de risque de change.
- L'indice est uniquement composé de grandes capitalisations, les valeurs sont trés liquides et représentent un risque de faillite trés faible.
- La zone géographique de l'indice est trés large ce qui permet de saisir des opportunités dans tous les pays d'Europe.
La stratégie
- Analyser l'historiques des titres sur 2 années glissantes (Rendement hors dividende, Value at Risk, Ecarts types, Variances)
- Selectionner les 10 valeurs ayant le meilleur couple rentabilité/risque (Ratio de Sharpe)
- Calcul de la meilleure pondération du portefeuille, pour un risque global minimum (Matrice Variance - Covariance, Théorie de Markowitz)
- Pondération maximum 20% du portefeuille
- Pondération minimum 2% du portefeuillle
- Mise à jour mensuelle
Backtest et validation de la stratégie
Stratégie testée sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 :
Résultat du portefeuille BPF Euro Stoxx 50 : +70.30%
Résultat de l'indice Euro Stoxx 50 : +6.36%
Cette stratégie semble trés prometteuse.
Details du backtest ici
