BPF Nasdaq 100
Suggestion de portefeuille du 15 Janvier 2021
| Tickers | Pondération | Clôture 15/01/2021 | |
| Tesla, Inc. Common Stock | TSLA | 1% | 826,16 |
| Apple Inc. Common Stock | AAPL | 15% | 127,14 |
| DocuSign, Inc. Common Stock | DOCU | 9% | 249,28 |
| MercadoLibre, Inc. Common Stock | MELI | 1% | 1 851,78 |
| ASML Holding N.V. New York Registry Shares | ASML | 15% | 527,50 |
| JD.com, Inc. American Depositary Shares | JD | 14% | 87,77 |
| Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | PTON | 7% | 157,81 |
| Synopsys, Inc. Common Stock | SNPS | 15% | 258,92 |
| Pinduoduo Inc. American Depositary Shares | PDD | 8% | 161,20 |
| Cadence Design Systems, Inc. Common Stock | CDNS | 15% | 134,64 |
| 100% | |||
| BPF Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | ||
| Ecarts types | 1,9876% | 1,7426% | |
| Value at Risk 95 - 20 days | 17,42% | 15,27% |
L'indice
Le Nasdaq 100 est un indice US composé des 100 entreprises Américaines technologiques les plus puissantes.
Les avantages de l'indice Nasdaq 100 :
- L'indice est uniquement composé de grandes capitalisations, les valeurs sont très liquides et représentent un risque de faillite très faible.
- Secteur d'activité très dynamique.
La stratégie
- Analyser l'historiques des titres sur 2 années glissantes (Rendement hors dividende, Value at Risk, Ecarts types, Variances)
- Selectionner les 10 valeurs ayant le meilleur couple rentabilité/risque (Ratio de Sharpe)
- Calcul de la meilleure pondération du portefeuille, pour un risque global minimum (Matrice Variance - Covariance, Théorie de Markowitz)
- Pondération maximum 15% du portefeuille
- Pondération minimum 1% du portefeuillle
- Mise à jour mensuelle
Backtest et validation de la stratégie
Stratégie testée sur les années 2019 et 2020 :
Résultat du portefeuille calculé BPF Nasdaq 100 : +117.14%
Résultat de l'indice Nasdaq 100 : +88.85%
Statégie validée.
Details du backtest ici
